Ich denke, ein neutrales (nicht unfreundliches)

"Ich bin nicht zum Quatschen/Reden sondern zum Trainieren hier!"

sollte die Sache klären. Wenn nicht: Trainer bzw. Studioleiter in Kenntnis setzen und um Abhilfe bitten. Unfreundlichkeit sorgt nur für harte Fronten und letztlich für schlechte Stimmung, die Dich dann vielleicht sogar vom Training abhält.

Ansonsten such Dir ein Studio, in dem entweder Business-Menschen trainieren (die haben wenig Zeit und sind eh nicht an Gesprächen dort interessiert), oder Studio, in dem hart trainiert wird. Wenn Du als Frau ebenfalls hart trainierst, bist Du dort ziemlich schnell gut aufgenommen -- ist jedenfalls meine Erfahrung (aus männlicher Sicht).

Und wenn Dich Männer beim Training angucken (und/aber nicht ansprechen), dann versuch es als Kompliment zu werten. Schließlich gibt es heutzutage nur noch wenige wirklich ansehnliche Exemplare der menschlichen Spezies Frau -- und das ist jetzt unter ästhetischen Gesichtspunkten gemeint, nicht unter sexuellen.